Comment backtester une stratégie de trading sur Binance

15/01/2023 83 0

Pensez-vous avoir de bonnes idées sur le marché mais ne savez pas comment les mettre à l'épreuve sans risquer vos fonds? Apprendre à backtester les idées commerciales est le pain et le beurre d'un bon commerçant systématique.

La prémisse sous-jacente du backtesting est que ce qui a fonctionné dans le passé peut fonctionner dans le futur. Mais comment faites-vous cela vous-même? Et comment devriez-vous évaluer les résultats? Passons par un simple processus de backtesting.

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introduction

Le backtesting est l'un des éléments clés du développement de votre propre stratégie de cartographie et de trading. Cela se fait en reconstituant des métiers qui auraient eu lieu dans le passé avec un système basé sur des données historiques. Les résultats du backtesting devraient vous donner une idée générale de l'efficacité ou non d'une stratégie d'investissement.

Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez tester vos propres stratégies, Binance Futures est un excellent endroit pour le faire. Si vous souhaitez accéder aux données historiques de la plateforme, veuillez remplir ce formulaire de candidature.

Qu'est-ce que le backtesting?

Tout d'abord, si vous souhaitez approfondir ce qu'est le backtesting, lisez notre article Qu'est-ce que le backtesting?.

En bref, le but principal du backtesting est de vous montrer si vos idées de trading sont valables. Vous utilisez des données de marché passées pour voir comment une stratégie se serait comportée. Si la stratégie semble avoir du potentiel, elle peut également être efficace dans un environnement de trading en direct.

Que faire avant le backtest

Avant de commencer avec l'exemple de backtesting, il y a quelque chose que vous devez déterminer. Vous devrez déterminer quel type de commerçant vous êtes. Êtes-vous un trader discrétionnaire ou systématique?

Le trading discrétionnaire est basé sur la décision - les traders utilisent leur propre jugement pour savoir quand entrer et sortir. C'est une stratégie relativement souple et ouverte, où la plupart des décisions dépendent de l'évaluation des commerçants des conditions à portée de main. Comme vous vous en doutez, le backtesting est moins pertinent en matière de trading discrétionnaire car la stratégie n'est pas strictement définie.

Cela, bien sûr, ne signifie pas que si vous êtes un trader discrétionnaire, vous ne devriez pas du tout effectuer de backtest ou de commerce de papier. Cela signifie simplement que les résultats peuvent ne pas être aussi fiables que dans l'autre cas.

Le trading systématique est plus applicable à notre sujet. Les traders systématiques s'appuient sur un système commercial qui définit et leur dit exactement quand entrer et sortir. Bien qu'ils aient un contrôle total sur la stratégie, les signaux d'entrée et de sortie sont déterminés par la stratégie. Vous pourriez penser à une stratégie systématique simple comme suit:

Lorsque A et B se produisent en même temps, entrez une transaction.
Lorsque X se produit après, quittez le commerce.

Certains commerçants préfèrent cette approche. Il peut éliminer les décisions émotionnelles du trading et fournir un degré raisonnable d'assurance qu'un système commercial est rentable. Bien sûr, il n'y a toujours aucune garantie.

C'est pourquoi il est important de s'assurer que vous avez des règles très spécifiques dans votre système pour savoir quand entrer ou sortir des positions. Si la stratégie n'est pas bien définie, les résultats seront également incohérents. Comme vous vous en doutez, ce type de style de trading est plus populaire avec le trading algorithmique.

Il existe des logiciels de backtesting que vous pouvez acheter si vous souhaitez effectuer un backtesting automatique. Vous pouvez saisir vos propres données et le logiciel effectuera le backtesting pour vous. Cependant, dans cet exemple, nous allons opter pour une stratégie de backtesting manuel. Cela prendra un peu plus de travail, mais c'est totalement gratuit.

Comment backtester une stratégie de trading

Vous pouvez trouver un modèle de feuille de calcul Google Sheets sur ce lien. Il s'agit d'un modèle rudimentaire que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer le vôtre. Il vous donne une idée générale des informations qu'une feuille de backtesting peut contenir. Certains traders préféreront utiliser Excel ou le coder en Python - il n'y a pas de règles strictes ici. Vous pouvez ajouter beaucoup plus de données et tout ce que vous jugez utile.

Date	Marché	Côté	Entrée	Arrêter la perte	Tirer profit	Risque	Récompense	PnL
12/08	BTCUSD	Longue	18 000 $	16 200 $	21 600 $	dix%	20%	3600
12/09	BTCUSD	Court	19 000 $	20 900 $	13 300 $	dix%	30%	-1900

Alors, testons une stratégie de trading simple. Voici notre idée:

Nous achetons un Bitcoin à la première clôture quotidienne après une croix en or. Nous considérons une croix d'or lorsque la moyenne mobile à 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.
Nous vendons un Bitcoin à la première clôture quotidienne après une croix de mort. Nous considérons une croix de la mort lorsque la moyenne mobile de 200 jours passe sous la moyenne mobile de 50 jours.

Comme vous pouvez le voir, nous avons également défini la période pendant laquelle la stratégie est valide. Cela signifie que nous ne le considérerons pas comme un signal de trading si une croix dorée se produit sur le graphique de 4 heures.

Pour cet exemple, nous ne regarderons que la période allant jusqu'au début de 2019. Cependant, si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis et plus fiables, vous pouvez remonter beaucoup plus loin dans l'action des prix de Bitcoin.

Voyons maintenant quels signaux de trading ce système a produit pour la période:

Acheter à ~ 5400 $
Vendre à ~ 9 200 $
Acheter à ~ 9600 $
Vendre à ~ 6 700 $
Acheter à ~ 9 000 $

Voici à quoi ressemblent nos signaux superposés sur le graphique:

Comment backtester une stratégie de trading sur Binance

Stratégie de croix dorée-croix de mort. Source: TradingView.

Notre première transaction aurait généré un bénéfice d'environ 3800 $, tandis que notre deuxième transaction aurait entraîné une perte d'environ 2900 $. Cela signifie que notre PnL réalisé est actuellement de 900 $.

Nous sommes également dans un commerce actif, qui, en décembre 2020, avait un bénéfice non réalisé d'environ 9000 $. Si nous nous en tenons à notre stratégie initialement définie, nous fermerons celle-ci lors de la prochaine croix de mort.

Évaluer les résultats du backtesting

Alors, que montrent ces résultats? Notre stratégie aurait produit un rendement raisonnable, mais elle ne montre rien d'aussi exceptionnel jusqu'à présent. Nous pourrions réaliser le commerce actuellement ouvert pour augmenter considérablement notre PnL réalisé, mais cela irait à l'encontre de l'objectif du backtesting. Si nous ne nous en tenons pas au plan, les résultats ne seront pas non plus fiables.

Même s'il s'agit d'une stratégie systématique, il convient également de tenir compte du contexte. Le commerce non rentable de 9600 $ à 6700 $ a eu lieu au moment de l'accident du COVID-19 de mars 2020. Un tel événement de cygne noir peut avoir une influence démesurée sur n'importe quel système commercial. C'est une autre raison pour laquelle il vaut la peine de revenir en arrière pour voir si cette perte est une valeur aberrante ou simplement un sous-produit de la stratégie.

Dans tous les cas, voici à quoi peut ressembler un simple processus de backtesting. Cette stratégie pourrait être prometteuse si nous la testons avec plus de données ou si nous incluons d'autres indicateurs techniques pour potentiellement renforcer les signaux qu'elle produit.

Mais que peuvent vous montrer les résultats du backtesting?

Mesures de volatilité: votre maximum de hausse et de baisse.
Exposition: le montant de capital que vous devez allouer à la stratégie de l'ensemble de votre portefeuille.
Rendement annualisé: pourcentage de rendement de la stratégie sur un an.
Ratio gains / pertes: combien de transactions dans le système aboutissent à une victoire et combien à une perte.
Prix moyen de remplissage: le prix moyen de vos entrées et sorties remplies dans la stratégie.

Ce ne sont là que quelques exemples et en aucun cas une liste exhaustive. Les mesures que vous souhaitez suivre dépendent entièrement de vous. Dans tous les cas, plus vous consignez de détails sur les configurations, plus vous aurez d'opportunités à tirer des résultats. Certains traders sont très rigoureux dans leurs backtests, et cela peut également se refléter dans leurs résultats.

Une dernière chose à considérer est l'optimisation. Si vous avez lu notre article sur le backtesting, vous connaîtrez la différence entre le backtesting et le forward testing, ou le trading sur papier. Il peut être utile de tester et d'optimiser vos idées dans un environnement de trading en temps réel, tel que le testnet Binance Futures.

Réflexions finales

Nous avons parcouru le processus de base pour faire un backtest manuel d'une stratégie de trading. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Les environnements de marché changent et vous devrez vous adapter à ces changements si vous souhaitez améliorer votre trading. En règle générale, il est également utile de ne pas faire confiance aveuglément aux données. Le bon sens peut être un outil étonnamment utile pour évaluer les résultats.

Vous avez encore des questions sur le backtesting et la cryptographie? Consultez notre plateforme QA, Ask Academy, sur laquelle la communauté Binance répondra à vos questions.

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